Persönlicher Status und Werkzeuge

Prof. Dr. Claudia Czado

Fakultät

Mathematik

Wissenschaftliche Laufbahn und Forschungsgebiete

Die Forschungsaktivitäten von Prof. Czado (*1959) liegen in der Statistik, mit Modellierung komplexer Abhängigkeiten inkl. Regressionseffekte und Zeit-/Raumstrukturen. Für Risikomanagement werden multivariate  Verteilungen konstruiert, die paarweise unterschiedliche nichtsymmetrische Abhängigkeiten erlauben. Zur Anpassung werden rechnergestützte Verfahren entwickelt/optimiert (siehe auch Vine Copula Models). Anwendungen liegen in der Finanz-/Versicherungswirtschaft; es bestehen vielfältige Kooperationen mit internationalen Wissenschaftlern und der Industrie.

Nach dem Studium in Göttingen promovierte Prof. Czado 1989 an der Cornell University im Bereich Operations Research and Industrial Engineering. Danach wurde sie Assistant Professor und 1995 Associate Professor an der York University, Toronto. 1998 wurde sie an die TUM für das Fachgebiet Angewandte Mathemtische Statistik berufen. Prof. Czado hat mehr als 120 Publikationen, ist Mitbegründerin/Koordinatorin des Nachwuchsförderprogramms "Women-for-Math-Science" und seit 1998 (stellvertretende) Fakultätsfrauenbeauftragte.

Wichtigste Auszeichnungen

  • Fulbright Travel Grant for Senior Scientists (2001)
  • Mathematical Sciences Institute Fellowship, Cornell University (1986 - 1987)
  • Graduate School Summer Fellowship, Cornell University (1988)
  • Graduate School Summer Fellowship, Cornell University (1987)
  • Graduate Exchange Fellowship, Georg-August Universität/Cornell University (1982 - 1983)

Schlüsselpublikationen (alle Publikationen)

Müller D and Czado C: “Representing sparse Gaussian DAGs as sparse R-vines allowing for non-Gaussian dependence”. Journal of Computational and Graphical Statistics, 2018, 27(2): 334 -344 

Abstract

Bauer A and Czado C: “Pair-copula Bayesian networks“. Journal of Computational and Graphical Statistics, 2016, 25(4):1248–1271.

Abstract

Dissmann J, Brechmann EC, Czado C and Kurowicka D: “Selecting and estimating regular vine copulae and application to financial returns”. Computational Statistics & Data Analysis, 2013, 59: 2–69. 

Abstract

• Aas K, Czado C, Frigessi A and Bakken H: “Pair-copula constructions of multiple dependence“. Insurance: Mathematics and Economics, 2009, 44(2):182–198. 

Abstract

Czado C, Gneiting T and Held L: “Predictive model assessment for count data“. Biometrics, 2009, 65(4):1254–1261. 

Abstract