Persönlicher Status und Werkzeuge

Prof. Dr. Kathrin Glau

Juniorprofessur

Finanzmathematik

Fakultät

Mathematik

Wissenschaftliche Laufbahn und Forschungsgebiete

Prof. Kathrin Glau (*1978) forscht im Bereich der numerischen Methoden in der Finanzmathematik. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt an der Schnittstelle zwischen Numerik und stochastischer Analysis. Sowohl im akademischen Bereich als auch in der Finanzindustrie werden für eine Fülle von verschiedenen Märkten und komplexen Derivaten viele alternative Modelle diskutiert und angewendet, die eine systematische Untersuchung von numerischen Methoden notwendig machen.
Ziel ist es, Algorithmen für die Kalibrierung verschiedener Modelle ebenso wie zur Preisbestimmung von unterschiedlichen Finanzderivaten und zur  Berechnung von Hedging-Strategien zu entwickeln. Kathrin Glau studierte Diplom-Mathematik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, wo sie anschließend bei Prof. Ernst Eberlein im Bereich der Finanzmathematik promovierte. Es folgte ein Jahr als Universitätsassistentin an der Universität Wien am Lehrstuhl von Prof. Walter Schachermayer (2010-2011). Im Jahr 2011 wurde sie auf die neu eingerichtete Juniorprofessur am Lehrstuhl für Finanzmathematik der TUM berufen.

Schlüsselpublikationen (alle Publikationen)

Eberlein E, Glau K, Papapantoleon A: ”Analysis of Fourier transform valuation formulas and applications”. Applied Mathematical Finance. 2010; 17(3); 211–240.

Abstract

Eberlein E, Glau K, Papapantoleon A: ”Analyticity of the Wiener–Hopf factors and valuation of exotic options in Lévy models”. In: Advanced Mathematical Methods for Finance. Editors: Di Nunno G, Øksendal B. Springer: Heidelberg, 2011, 223–245.

Abstract