Persönlicher Status und Werkzeuge

Prof. Dr. Claudia Klüppelberg

Fakultät

Mathematik

Wissenschaftliche Laufbahn und Forschungsgebiete

Die Forschungsinteressen von Prof. Klüppelberg verbinden verschiedene Gebiete der Angewandten Wahrscheinlichkeitstheorie und der Statistik mit Anwendungen im Bereich biologischer, ökonomischer und technischer Risiken. In der Grundlagenforschung treibt sie die Modellierung und die Erweiterung des Methodenspektrums zur Risikoanalyse und Risikomessung voran, sie ist aber auch an realen Problemen interessiert und an Kooperationen mit der Industrie.

Nach dem Mathematikstudium und Promotion (1987) an der Universität Mannheim, habilitierte sie an der ETH Zürich (1993). Vor ihrer Tätigkeit als Ordinaria für Mathematische Statistik an der TUM war sie bis 1997 Professorin  für Angewandte Statistik  in Mainz. Von 2008-2011 leitet sie die IAS Fokusgruppe "Risk Analysis and Stochastic Modelling" an der TUM. Neben mehr als 100 Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften und Büchern ist sie auch Herausgeberin der Springer Buchreihe "Springer Finance" und der Springer Lecture Notes in Mathematics Subseries „Lévy Matters". Sie ist Elected Fellow of the Institute of Mathematical Statistics.

Wichtigste Auszeichnungen

  • Olga Taussky-Pauli Fellow am Wolfgang Pauli Institut (2009/10)
  • IMS Medaillon Lecture  (2009)
  • PRMIA New Frontiers in Risk Management Award (2007)
  • PRO MERITIS SCIENTIAE ET LITTERARUM  (2001)
  • Bundesverdienstkreuz  (2001)

Schlüsselpublikationen (alle Publikationen)

Klüppelberg C, Lindner A: “Stochastic Volatility Models: Extremal Behavior.“ In: Encyclopedia of Quantitative Finance. Editor: Cont R. Chichester: Wiley, 2010: 1741-1748.

Abstract

Delong L, Klüppelberg C: “Optimal investment and consumption in a Black-Scholes market with Lévy-driven stochastic coefficients.” Ann. Appl. Prob. 2008; 18(3): 879-908.

Abstract

Klüppelberg C, Lindner A, Maller R: “A continuous time GARCH process driven by a Lévy process: stationarity and second order behavior.” J. Appl. Probab. 2004; 41: 601-622.

Abstract

Embrechts P, Klüppelberg C, Mikosch T: Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Berlin: Springer, 1997.

Abstract

Mikosch T, Gadrich T, Klüppelberg C, Adler RJ: “Parameter estimation for ARMA models with infinite variance innovations.” Ann. Statist. 1995; 23, 305-326.

Abstract