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Prof. Dr. Matthias Scherer

Professur

Finanzmathematik

Fakultät

Mathematik

Wissenschaftliche Laufbahn und Forschungsgebiete

Prof. Scherer (*1979) forscht auf dem Gebiet der Finanz- und Versicherungsmathematik sowie der Statistik und Stochastik. Ziel seiner Forschung ist die Bewertung von Finanzprodukten und die Quantifizierung ihrer Risiken. Ein Schwerpunkt seiner Forschungstätigkeit liegt in der Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen, der Konstruktion von Simulationsverfahren für Copulas und der Analyse von Kreditportfolios. Prof. Scherer ist im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik, leitet die Graduiertenschule ISAM und ist für verschiedene Zeitschriften aktiv. Er engagiert sich in vielfältiger Weise für den Austausch von Praxis und Wissenschaft.

Prof. Scherer studierte Diplom-Wirtschaftsmathematik an der Universität Ulm und erwarb an der Universität von Syracuse (USA) den Master of Science in Mathematik. Danach promovierte er an der Universität Ulm über strukturelle Kreditrisikomodelle (2007). Seit 2010 ist er Professor für Finanzmathematik an der TUM.

Wichtigste Auszeichnungen

  • ISAM Supervisory Award, 2. Platz, International School of Applied Mathematics der TUM (2018)
  • Lehrpreis „Goldener Zirkel“ der Fachschaft Mathematik der TUM (2010, 2012, 2017)
  • Gauss-Preis, 2. Platz, der DAV/DGVFM (2011)
  • Preis der Südwestmetall für den wissenschaftlichen Nachwuchs (2007)

Schlüsselpublikationen (alle Publikationen)

Mai JF, Scherer M: Simulating Copulas: Stochastic Models, Sampling Algorithms, and Applications. 2nd edition. New Jersey et al: World Scientific, 2017.

Mai JF, Scherer M: "Characterization of extendible distributions with exponential minima via processes that are infinitely divisible with respect to time". Extremes. 2014; 17 (1): 77-95.

Bannör KF, Scherer M: "Capturing parameter uncertainty with convex risk measures". European Actuarial Journal. 2013; 3 (1): 97-132.

Mai JF, Scherer M.: "H-extendible copulas". Journal of Multivariate Analysis. 2012; 110: 151-160.

Hofert M, Scherer M: “CDO pricing with nested Archimedean copulas”. Quantitative Finance. 2011;  11(5): 775-787.