Persönlicher Status und Werkzeuge

Prof. Dr. Matthias Scherer

Extraordinariat

Finanzmathematik

Fakultät

Mathematik

Wissenschaftliche Laufbahn und Forschungsgebiete

Prof. Scherer (*1979) forscht auf dem Gebiet der Finanzmathematik und der Stochastik. Ziel seiner Forschung ist die Bewertung von komplexen Finanzprodukten und die Quantifizierung ihrer Risiken. Der Schwerpunkt seiner Forschungstätigkeit liegt in der Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen und der Bewertung von Portfolio-Derivaten.

Prof. Scherer studierte Diplom-Wirtschaftsmathematik an der Universität Ulm. Zusätzlich erwarb er an der Universität von Syracuse (USA) den Master of Science in Mathematik. Danach promovierte er an der Universität Ulm über strukturelle Kreditrisikomodelle (2007). Anfang 2007 wechselte er als Koordinator des Elitestudienganges „Finance and Information Management“ an die TUM. Vor seiner Berufung auf die W2-Professur für Finanzmathematik (2010) vertrat er diese Stelle für zwei Semester.

Wichtigste Auszeichnungen

  • Lehrpreis „Goldener Zirkel“ der Fachschaft Mathematik (2010 und 2012)
  • Gauss-Preis 2011 der DAV/DGVFM (2. Platz)
  • Preis der Süd-West Metall für den wissenschaftlichen Nachwuchs (2007)

Schlüsselpublikationen (alle Publikationen)

Mai J, Scherer M: “Reparameterizing Marshall-Olkin copulas with applications sampling”. Journal of Statistical Computation and Simulation 1563-5163. 2011; 81 (1): 59-78

Hofert M, Scherer M: “CDO pricing with nested Archimedean copulas”. Quantitative Finance. 2011;  11(5): 775-787.

Ruf J, Scherer M: “Pricing corporate bonds in an arbitrary jump-diffusion model based on an improved Brownian-bridge algorithm”. Journal of Computational Finance. Forthcoming.

Mai J-F, Scherer M: “A tractable multivariate default model based on a stochastic time-change“. International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2009;12 (2): 227-249.

Mai J-F, Scherer M: “Levy-fraily Copulas”. Journal of Multivariate Analysis. 2009; 100 (7): 1567-1585.