Persönlicher Status und Werkzeuge

Wissenschaftliche Laufbahn und Forschungsgebiete

Prof. Wozabal (*1979) beschäftigt sich mit der Entwicklung von Lösungsverfahren für stochastische Optimierungsprobleme sowie mit der Risikomessung und dem Risiko­manage­ment. Theoretische Ergebnisse dieser Forschung finden sowohl in energie­wirtschaft­lichen Planungsproblemen als auch bei klassischen Problemen des Finance (Portfolio-Optimierung) Anwendung. Ein weiterer Forschungszweig beschäftigt sich mit strukturellen Fragen der europäischen Energiemärkte unter besonderer Berücksichtigung der Elektrizitätsmärkte. Forschungsthemen sind hier insbesondere die Modellierung von Preisprozessen sowie die Untersuchung der Effizienz von Elektrizitätsmärkten.
Prof. Wozabal hat Wirtschaftsinformatik und Mathematik studiert und an der Universität Wien in Statistik promoviert (2008). Nach der Habilitation in Betriebswirtschaftslehre an der Universität Wien (2012) folgte eine einjährige Gastprofessur an der TU München (2012) und ein kurzer Forschungsaufenthalt an der Wirtschaftsuniversität Wien. Im Jahr 2014 wurde Prof. Wozabal an das neu gegründete Center for Energy Markets der TUM berufen.

    Wichtigste Auszeichnungen

    • OeGOR (Austrian Society of Operations Research) PhD Prize (2009)

    Schlüsselpublikationen

    Graf C, Wozabal D: “Measuring competitiveness of the EPEX spot market for electricity”. Energy Policy. 2013; 62(11): 948-958.

    Löhndorf N, Wozabal D, Minner S: “Optimal Bidding of Electricity Storage using Approximate Dynamic Programming”. Operations Research. 2013; 61(4): 810-823.

    Wozabal D, Hochreiter R: “A Coupled Markov Chain Approach to Credit Risk Modeling”. Journal of Economic Dynamics and Control. 2012; 36(3): 403-415.

    Pflug G, Pichler A, Wozabal D: “The 1/N investment strategy is optimal under high model ambiguity”. Journal of Banking & Finance. 2012; 36(2): 410-417.

    Pflug G, Wozabal D: “Ambiguity in portfolio selection”. Quantitative Finance. 2007; 7(4): 435-442.