Persönlicher Status und Werkzeuge

Prof. Dr. Rudi Zagst

Lehrstuhl

Finanzmathematik

Fakultät

Mathematik

Wissenschaftliche Laufbahn und Forschungsgebiete

Prof. Zagst (*1961) forscht auf dem Gebiet der angewandten Finanzmathematik. Ziel ist die Modellierung von Finanzmärkten sowie die Bewertung von Finanzprodukten und die Quantifizierung ihrer Risiken. Der Schwerpunkt seiner Forschungstätigkeit liegt in den Bereichen Financial Engineering, Risiko- und Assetmanagement.

Nach dem Studium der Wirtschaftsmathematik an der Universität Ulm promovierte er dort im Bereich der stochastischen dynamischen Optimierung (1991). Anschließend verfolgte er zunächst eine Laufbahn in der Industrie und war unter anderem Leiter der Abteilung Produktneuentwicklung im Institutional Investment Management der HypoVereinsbank AG, Leiter Consulting in der Allfonds International Asset Management GmbH sowie Geschäftsführer der RiskLab GmbH - Private Research Institute for Financial Studies. Verschiedene Lehraufträge und Gastprofessuren führten Prof. Zagst an die Universitäten Augsburg, St. Gallen, München, Ulm und Singapur. Er habilitierte (2000) im Bereich angewandte Mathematik und Finance an der Universität Ulm. Prof. Zagst ist Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrates der RiskLab GmbH und Mitglied des Academic Advisory Committees der Professional Risk Managers‘ International Association (PRMIA).

Wichtigste Auszeichnungen

  • Professor des Jahres für sein Engagement um eine praxisnahe Ausbildung seiner Studenten, Zeitschrift Unicum Beruf  (2007)

Schlüsselpublikationen (alle Publikationen)

Hoecht S, Zagst R: “Pricing distressed CDOs under stochastic recovery”. Review of Derivatives Research. 2010; 13(3): 219-244.

Kolbe A, Zagst R: “Valuation of reverse mortgages under (limited) default risk”. The European Journal of Finance. 2010; 16(4): 305-327.

Escobar M, Goetz B, Seco L, Zagst R: “Pricing of spread options on stochastically correlated underlyings”. The Journal of Computational Finance. 2009; 12(3): 31-61.

Abstract

Schmid B, Zagst R, Antes S, Ilg M: “Empirical evaluation of hybrid defaultable bond pricing models”. Applied Mathematical Finance. 2008; 15(3): 219-249.

Abstract

Schmid B, Zagst R: “A three-factor defaultable term-structure model“. The Journal of Fixed Income. 2000; 10(2): 63-79.

Abstract