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Prof. Dr. Rudi Zagst

Professur

Finanzmathematik

Fakultät

Mathematik

Wissenschaftliche Laufbahn und Forschungsgebiete

Prof. Zagst (*1961) forscht auf dem Gebiet der angewandten Finanzmathematik. Ziel ist die Bewertung von Finanzprodukten und die Quantifizierung ihrer Risiken sowie die Entwicklung optimaler dynamischer Investmentstrategien. Sein Schwerpunkt sind die Bereiche Financial Engineering, Risiko- und Asset-Management.

Nach dem Studium der Wirtschaftsmathematik an der Universität Ulm promovierte er dort im Bereich der stochastischen dynamischen Optimierung (1991). Anschließend verfolgte er zunächst eine Laufbahn in der Industrie und war unter anderem Leiter der Abteilung Produktneuentwicklung im Institutional Investment Management der HypoVereinsbank AG, Leiter Consulting in der Allfonds International Asset Management GmbH sowie Geschäftsführer der RiskLab GmbH - Private Research Institute for Financial Studies. Lehraufträge und Gastprofessuren führten Prof. Zagst an die Universitäten Augsburg, München (TUM), Singapur (NUS), St. Gallen, Toronto (UofT) und Ulm. Er habilitierte 2000 in Ulm. Prof. Zagst ist ehrenamtlich tätig im Anlagebeirat der Bayerischen Forschungsstiftung und in der Finanzplatz München Initiative (FPMI) des Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie.

Wichtigste Auszeichnungen

  • Lehrpreis "Goldener Zirkel", 1. Platz, Fachschaft Mathematik der TUM (2018)
  • GAUSS-Preis, 1. Platz, DAV/DGVFM (2012)
  • BAI-Wissenschaftspreis, Kategorie beste Masterarbeit – als Betreuer (2011)
  • GAUSS-Preis, 1. Platz (2010)
  • Professor des Jahres, Kategorie Naturwissenschaften und Medizin, Unicum Beruf (2007)

Schlüsselpublikationen (alle Publikationen)

Steinruecke L, Swishchuk A, Zagst R: “The Markov-switching Jump Diffusion LIBOR Market Model”. Quantitative Finance. 2015; 15 (3): 455-476.

Abstract

Schloesser A, Zagst R: “The Crash-NIG-Factor Copula Model: Modeling dependence in Credit Portfolios through the Crisis”. European Actuarial Journal. 2013; 3: 407-438.

Abstract

Braun R, Engel N, Hieber P, Zagst R: “The Risk Appetite of Private Equity Sponsors”. Journal of Empirical Finance. 2011; 18(5): 815–832.

Abstract

Hoecht S, Zagst R: “Pricing distressed CDOs under stochastic recovery”. Review of Derivatives Research. 2010; 13(3): 219-244.

Kolbe A, Zagst R: “Valuation of reverse mortgages under (limited) default risk”. The European Journal of Finance. 2010; 16(4): 305-327.