Prof. Dr. Matthias Scherer

Wissenschaftliche Laufbahn und Forschungsgebiete

Prof. Scherer (*1979) forscht auf dem Gebiet der Versicherungs- und Finanzmathematik sowie der Statistik und Stochastik. Ziel seiner Forschung ist die Bewertung von Finanzprodukten und die Quantifizierung ihrer Risiken. Ein Schwerpunkt seiner Forschungstätigkeit liegt in der Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen, der Konstruktion von Simulationsverfahren für Copulas und der Analyse von Kreditportfolios. Prof. Scherer ist im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik, leitet die Graduiertenschule ISAM und ist für verschiedene Zeitschriften aktiv. Er engagiert sich in vielfältiger Weise für den Austausch von Praxis und Wissenschaft.

Prof. Scherer studierte Diplom-Wirtschaftsmathematik an der Universität Ulm und erwarb an der Universität von Syracuse (USA) den Master of Science in Mathematik. Danach promovierte er an der Universität Ulm über strukturelle Kreditrisikomodelle (2007). Von 2010 bis 2019 war er Professor für Finanzmathematik an der TUM, seit 2019 ist er Professor für „Risk and Insurance“.

Wichtigste Auszeichnungen

• ISAM Supervisory Award, 2. Platz, International School of Applied Mathematics der TUM (2018)
• Lehrpreis „Goldener Zirkel“ der Fachschaft Mathematik der TUM (2010, 2012, 2017)
• Gauss-Preis, 2. Platz, der DAV/DGVFM (2011)
• Preis der Südwestmetall für den wissenschaftlichen Nachwuchs (2007)