Prof. Dr. Florian Weigert
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Wissenschaftliche Laufbahn und Forschungsgebiete
Prof. Weigert (*1981) forscht auf den Gebieten der empirischen Aktienbewertung, der Analyse von Investmentfonds und Hedgefonds, der Behavioral Finance sowie der Finanztechnologie. Sein besonderes Interesse gilt der Frage, wie künstliche Intelligenz das Investmentmanagement verändert.
Prof. Weigert ist Professor und Inhaber des Lehrstuhls für Digital Finance an der Technischen Universität München. Er promovierte in Finanzen (summa cum laude) an der Universität Mannheim. Bevor er an die TUM School of Management kam, war er ordentlicher Professor für Finanzrisikomanagement an der Universität Neuchâtel (Schweiz), Assistenzprofessor an der Universität St. Gallen (Schweiz) und Gastwissenschaftler an führenden US-amerikanischen Universitäten (wie der New York University und der Georgetown University).
Wichtigste Auszeichnungen
- SNF Fördermittel für das Projekt: "Measuring, Understanding, and Predicting Mutual Fund Performance Worldwide” (2021)
- Innosuisse Fördermittel für das Projekt “Fund Manager Selection Using Machine Learning” (2022)
- Best Paper Award vom Bundesverband Alternative Investments (2025 und 2017)
- Best Paper Award vom FMA Consortium (2023)
- Best Paper Award vom Journal “Financial Markets and Portfolio Management” (2016)
Schlüsselpublikationen (alle Publikationen)
Weigert, F.: "Unobserved Performance of Hedge Funds", joint with Vikas Agarwal and Stefan Ruenzi, Journal of Finance, 2024, 79, pp. 3203-3259
AbstractWeigert, F.: "Option Return Predictability with Machine Learning and Big Data", joint with Turan Bali, Heiner Beckmeyer, and Mathis Moerke, Review of Financial Studies, 2023, 36, pp. 3548-3602
AbstractWeigert, F.: "Multivariate Crash Risk", joint with Fousseni Chabi-Yo and Markus Huggenberger, Journal of Financial Economics, 2022, 145, pp. 129-153
AbstractWeigert, F.: "Tail Risk in Hedge Funds: A Unique View From Portfolio Holdings", joint with Vikas Agarwal and Stefan Ruenzi, Journal of Financial Economics, 2017, 125, pp. 610-636
AbstractWeigert, F.: "Crash Sensitivity and the Cross-Section of Expected Stock Returns", joint with Fousseni Chabi-Yo and Stefan Ruenzi, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2018, 53, pp. 1059-1100
AbstractBei Änderungs- oder Aktualisierungswünschen wenden Sie sich bitte an Franz Langer.